quarta-feira, 27 de outubro de 2010

Pesquisador usa Twitter para prever comportamento de bolsas de valores

Algoritmo calcula 'clima' das mensagens em microblog, e avalia mercado. Em alguns casos, leitura da Dow Jones chegou a ter 87,6% de precisão.

                             Bolsa de Hong Kong
                                       (Foto: Ed Jones / AFP Photo)
 
 
Quer saber para onde o mercado está indo? De acordo com estudo da Universidade de Indiana, nos EUA, o Twitter pode ter a resposta. O professor de ciência da computação Johan Bollen e sua equipe de pesquisadores investigaram se as mensagens de 140 caracteres poderiam servir como um termômetro das bolsas de valores, a partir da presunção de que a plataforma de microblog poderia dar algumas dicas sobre o humor do país.
Para testar sua hipótese, Bollen e sua equipe utilizaram um algoritmo conhecido como GPOMS (sigla em inglês para "perfil do Google de estados de humor") - uma série de índices que medem o humor dos usuários do Twitter, com base nas palavras que usam em seus tuítes.
Neste caso, os pesquisadores examinaram seis estados de humor: felicidade, gentileza, atenção, firmeza, vitalidade e serenidade. Eles, então, pegaram uma amostra de 9,7 milhões de tuítes postados entre março e dezembro de 2008, e observaram as correlações entre as mudanças nos índices GPOMS no dia a dia, e as flutuações do índice médio do Dow Jones, da bolsa de valores de Nova York.
Os resultados apontaram que em um dos estados de humor - a calma - havia uma forte correlação com o desempenho da bolsa. Segundo Bollen e sua equipe, o índice de calma pode prever os rumos do índice Dow Jones em um período de 2 a 6 dias - e com uma precisão de 87,6%.

Há ressalvas, no entanto, de acordo com reportagem da revista Technology Review:por um lado, Bollen não propõe um mecanismo econômico ou comportamental através do qual poderia afetar a tranquilidade da Dow Jones. Pode-se, naturalmente, supor que tuítes de calma reflitam a confiança dos investidores. Mas, como o economista Paul Krugman demonstrou em texto publicado em 1991, as expectativas não são a única coisa que determinam os resultados econômicos.

A restritividade do estudo de Bollen, por outro lado, poderia limitar a extensão em que seus resultados podem ser generalizados. Embora ele restrinja seu alcance a um índice da bolsa americana, ele não especifica se os tuítes que ele estudou foram de usuários nos EUA ou também do exterior. O período considerado pela pesquisa foi exclusivamente tumultuado na bolsa e, como resultado, o mercado acionário foi, provavelmente, um tópico mais popular do Twitter do que seria durante períodos menos caóticos.

G1

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